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中基私募50指数 今年来超额收益4.34%

一、市场回顾

3月中旬,国内A股市场以震荡下跌为主,碳中和相关板块有所分化。本轮节后下跌,沪深300下跌17%,中小板也有约21%的跌幅,创业板跌幅最大,达25%左右。

商品方面,受美国预计国内原油产量增长以及石油生产扩张的影响,原油短期加速下跌,黄金宽幅震荡,国内工业品继续震荡下跌,农产品出现反弹。

房地产市场方面,银行系统正排查经营贷流入房地产市场的情况,上海市出台了《高中阶段学校招生录取改革实施办法》,平抑房价的政策意图可见一斑。

二、指数走势

中基优选私募基金50指数在2月19日当周创出新高1878.38点,后在3月19日当周回落至1701.55点;沪深300指数在2月10日当周达到高点后持续回落。目前中基优选私募基金50指数自基准日以来相对沪深300指数仍有39%的超额收益,今年以来的超额表现达到4.34%。

图1:2019年7月1日至2021年3月19日的指数走势

本周中基优选私募基金50指数和沪深300指数均出现下跌,中基优选私募基金50指数小幅下跌1.15%,沪深300指数跌幅达到2.71%。

表1:近期指数变动情况

基准日(2019年7月1日)至今,中基优选私募基金50指数累计收益超过70%,相比沪深300指数有接近40%的超额回报;年化收益率稳定在30%以上,超过沪深300指数2倍有余;风险方面,中基优选私募基金50指数的年化波动率为13.68%,显著低于沪深300指数的20.42%;风险收益比方面,中基优选私募基金50指数的夏普比率接近2.5,而沪深300指数仅有0.73。

表2:2019年7月1日至2021年3月19日的指数相关指标

三、成份表现

分策略来看,3月19日当周,指数细分三大策略虽均有所亏损,但股票多头策略亏损收窄至0.83%,对冲策略微亏0.01%,在衍生品市场处于无明确波动方向的震荡市下,期货及衍生品策略小幅亏损0.31%。

表3:分策略业绩表现

3月19日当周,50支成份基金中有9支基金净值上涨,40支基金净值下跌,1支持平。净值下跌的基金虽占多数,但本周有31支成份基金跑赢指数,自指数发布日(2021年3月5日)以来均有60%以上的成份基金优于当周指数表现。

表4:成份基金本周表现统计

说明:

1、中基私募50指数及走势图,每周更新(发布截至上周末的净值),可在《中国基金报》官方网站(网址https://www.chnfund.com/)、官方微信公众号、官方APP相关专栏进行查阅。

2、如果私募机构有意参与未来系列指数的基金优选,可将公司、产品等材料发送至[email protected],我们将安排后续对接。

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