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【银华基金】交易日报 2020-10-23

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资金日评 (资金组)

今日资金面总体平衡。受缴税申报截止影响,早盘银行融出偏谨慎,造成资金情绪较昨日有所收紧,但非银报价并未出现较大变动,质押高等级信用债7D/14D分别报于2.4/2.8附近,后14D进一步下至2.7%附近,早盘后银行融出较少,供给以非银为主。午盘过后,资金面变化不大,后银行融出有所增多,偶有减点隔夜,7/14D及更长期限成交较少。

央行公开市场开展700亿元7天期逆回购操作,今日500亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)(一级组)

【口行】

1Y 200309X11   加权利率 2.7083%   边际利率 --%   全场倍数 3.73倍   边际倍数 10.63倍   

2Y 200312X8   加权利率 3.0928%   边际利率 --%   全场倍数 4.62倍   边际倍数 2.68倍   

10Y(剩5Y) 160303X27   加权利率 3.4647%   边际利率 --%   全场倍数 6.38倍   边际倍数 1.05倍   

今日口行市场情绪不错。1Y考虑返费后结果为2.8156,低于二级价格1.4BP成交;2Y考虑返费后结果为3.1394,高于估值1.9BP;10Y(剩5Y)考虑返费后结果为3.4923,低于估值3.8BP发出,二级在截标后再3.50有成交。

【国开】

3Y 200217X2   加权利率 3.3124%   全场倍数 3.93倍   边际倍数 2.27倍   

5Y 200218X1   加权利率 3.5259%   全场倍数 4.74倍   边际倍数 3.85倍   

今日国开市场情绪尚可。3Y考虑返费后结果为3.3656,低于估值8.1BP发出;5Y考虑返费后结果为3.5777,低于估值13BP发出。两支虽低估值发出,仍高于固息债价格。

【国债】

91D 209951   加权利率 2.5568%   边际利率 2.6242%   全场倍数 3.06倍   边际倍数 2.43倍   

182D 209952   加权利率 2.7006%   边际利率 2.7548%   全场倍数 2.5倍   边际倍数 1.42倍   

30Y 200012X1   加权利率 3.8815%   边际利率 --%   全场倍数 2.63倍   边际倍数 4.91倍   

今日国债市场情绪积极。91D结果为2.6242,高于上周同期限8BP;182D结果为2.7548,低于上期同期限2BP;30Y考虑返费后结果为3.8872,高于估值1.7BP发出。

【短融中票】

【2020-10-23短融一级发行结果】

20滨建投SCP006, ,25e, AAA, 122D, 国企,【3.2】, 光大银行, 2021-02-22, 周一到期

20皖投集SCP002, ,15e, AAA, 270D, 国企,【3.1】, 兴业银行, 2021-07-20, 周二到期

20杭州湾新SCP002, ,6e, AA+, 180D, 国企,【3.1】, 建设银行, 2021-04-21, 周三到期

20南投集团SCP002, 休2,5.3e, AA+, 260D, 国企,【3.47】, 中原银行股份有限公司, 2021-07-10, 周六到期

20宿迁城投SCP006, ,10e, AA+, 270D, 国企,【3.43】, 建设银行, 2021-07-20, 周二到期

20扬州化工SCP002, ,3e, AA, 270D, 国企,【4.2】, 兴业银行, 2021-07-20, 周二到期

20华融晋商CP001, 休2,10e, AAA, 1Y, 央企,【4.5】, 中信银行, 2021-10-23, 周六到期

20西青经开SCP002, ,6.9e, AA+, 270D, 国企,【5.2】, 中信银行, 2021-07-20, 周二到期

20镇江城建SCP013, ,4-8e, AA+, 180D, 国企,【3.7】, 兴业银行, 2021-04-21, 周三到期

【2020-10-23中票一级发行结果】  

20蓝光MTN003, ,8-15e, AAA, 2Y, 民企,【7】, 招商银行, 2022-10-26, 周三到期

20开滦股MTN001, ,15e, AA+, 2Y+1Y, 国企,【4.48】, 华泰证券, 2023-10-23, 周一到期

20乐山国资MTN001, 休1,10e, AA+, 3Y+2Y, 国企,【4.11】, 光大银行, 2025-10-26, 周日到期

20中金集MTN004, ,10-20e, AAA, 3Y+N, 央企,【4.3】, 中信证券, 2023-10-26, 周四到期

20中电投MTN016, ,15e, AAA, 2Y+N, 央企,【3.85】, 上海银行, 2022-10-26, 周三到期

20汉江国资MTN004, ,10e, AAA, 3Y, 国企,【3.86】, 招商银行, 2023-10-23, 周一到期

20徐新国资MTN002, ,6.5e, AA+, 3Y, 国企,【3.87】, 兴业银行, 2023-10-23, 周一到期

20云能投MTN005, ,10-20e, AAA, 3Y, 国企,【4.28】, 光大证券, 2023-10-23, 周一到期

20常德城投PPN002:【4.7】常德市城市建设投资集团有限公司, 3Y,AA+,15亿,国企,湖南,发行:1022,缴款:1023,已发公募:PR常德债 

20襄阳高新PPN001:【5.07】襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司, 3Y,AA,5亿,国企,湖北,发行:1021-1022,缴款:1023,已发公募:20襄阳高新MTN001

一级市场(10月26日发行)(一级组)

【利率债】

今日簿记利率债

利率债445.3亿=国债0亿+政金债90亿+地方债355.3亿

国债

农发

14:00-15:00

20农发07(增11) 20亿元 3年 3.06% 荷兰式 追加不超过10亿

20农发08(增4) 70亿元 5年 3.45% 荷兰式 追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

16:00-16:40

20吉林债47 98.8亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮25%

专项政府债

14:00-14:40& 15:00-15:40

(园区建设)20湖南债89 23.6亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮20%

(园区建设)20湖南债90 6.2亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

(交建专项)20湖南债91 3.4亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

(交建专项)20湖南债92 15亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮20%

(水建专项)20湖南债93 3.2亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

(水建专项)20湖南债94 2.5亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮20%

(社会事业)20湖南债95 13.7亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮20%

(社会事业)20湖南债96 6.6亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

(老旧小区改造)20湖南债97 6亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮20%

(园区建设)20湖南债98 24.8亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

(交建专项)20湖南债99 5.7亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮20%

(园区建设)20湖南债100 5亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮20%

16:00-16:40

(再融资)20吉林债48 67.9亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮25%

(一般专项)20吉林债49 4.8亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮25%

(一般专项)20吉林债50 17.3亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮25%

(一般专项)20吉林债51 50.8亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮25%

【短融中票】

【2020-10-26超短融一级发行信息】

10月26日, 20伊利实业SCP028, 0.06年, 10亿, AAA, 公众, 【待定】, 10-27, 10-28 

10月26日, 20华能集SCP008, 0.08年, 15亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-27, 10-28 

10月26日, 20神华新能SCP004, 0.16年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-27, 10-28 

10月26日, 20中燃投资SCP004, 0.16年休2, 10亿, AAA, 合资, 【待定】, 10-27, 10-28 

10月26日, 20厦国贸SCP010, 0.16年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-27, 10-28 

10月26日, 20三一SCP011, 0.25年, 10亿, AAA, 民企, 【待定】, 10-27, 10-28 

10月26日, 20厦翔业SCP018, 0.35年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20云能投SCP008, 0.41年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-27, 10-28 

10月26日, 20华能水电SCP016, 0.47年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20中铝集SCP009, 0.48年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-27, 10-28 

10月26日, 20伊利实业SCP029, 0.49年, 10亿, AAA, 公众, 【待定】, 10-27, 10-28 

10月26日, 20鲁商SCP017, 0.49年休1, 6亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-27, 10-28 

10月26日, 20苏豪SCP006, 0.49年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20钟楼新城SCP003, 0.49年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20伊利实业SCP030, 0.50年, 10亿, AAA, 公众, 【待定】, 10-27, 10-28 

10月26日, 20珠海港SCP024, 0.51年, 4亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-27, 10-28 

10月26日, 20浙能源SCP016, 0.68年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20晋能SCP003, 0.73年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20武钢SCP002, 0.74年休1, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20晋能SCP004, 0.74年休1, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20江宁城建SCP001, 0.74年休1, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20合川投资SCP001, 0.74年休1, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20宿迁新城SCP002, 0.74年休1, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

【2020-10-26证券公司短期融资券一级发行信息】

10月26日, 20银河证券CP013, 0.25年, 40亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-28, 10-29 

【2020-10-26短融一级发行信息】

10月26日, 20铁道CP003, 1.00年, 150亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-27, 10-28 

10月26日, 20中关科技CP001, 1.00年, 3+3亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20哈尔滨投CP002, 1.00年, 9亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20邢台路桥CP001, 1.00年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20泉州台商CP002, 1.00年, 5+3亿, AA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

【2020-10-26中票一级发行信息】

10月26日, 20北辰实业MTN001, 2.00年, 2.6亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20中核MTN002, 2+N年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20曲文投MTN003, 2+1年休2, 7+8亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20雨花国投MTN001, 2+N年, 7亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20粤资产MTN001, 3.00年休2, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20中建国际投资MTN001, 3.00年休2, 5+10亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20中建三局MTN002, 3+N年休2, 10+20亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20川铁投MTN006, 3+2年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20陕煤化MTN005, 3+N年休2, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20内蒙华电MTN002, 3+N年休2, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20中建二局MTN002A, 3+N年休2, 12.5+12.5亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20迪荡新投MTN002, 3+2年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20泰州城建MTN002, 3.00年休2, 6亿, AA+, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20华山旅游MTN001, 3.00年休2, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20江门建设MTN002, 3.00年休2, 4亿, AA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20荆州城投MTN004, 3+2年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20咸宁城投MTN001, 3+2年, 15亿, AA, 国企, 【待定】, 10-28, 10-29 

10月26日, 20中建二局MTN002B, 5+N年, 12.5+12.5亿, AAA, 央企, 【待定】, 10-28, 10-29 

【其他金融债】

20贵银租赁债 7亿元 3年 AAA/AAA 联合资信评估有限公司 国信证券,光大证券,国泰君安证券,珠海华润银行,交通银行,中信证券,兴业证券,中金公司,申万宏源证券,邮政储蓄银行 簿记建档 3.8-4.9% 09:00-15:00

20上海农商债01 80亿元 3年 AAA/AAA 联合信评 国泰君安证券,国开证券,中信建投证券 簿记建档 3.4-4% 09:00-17:00

【ABS】

今日簿记ABS

鑫宁2020年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承:中金公司,交通银行

时间:09:00-15:00

20鑫宁1A1 4.05亿元 5年 2025/10/26 AAA 联合信评 簿记建档

20鑫宁1A2 4.47亿元 10.8年 2031/8/26 AAA 联合信评 簿记建档

20鑫宁1C 1.68亿元 17.3年 2038/1/26 联合信评 

【公司债】

20大族01-小公募 大族控股 10月26日14:00-16:00 10亿元(未设基础规模) 3年 AA/AAA 东方金诚 有担保 深圳市高新投融资担保有限公司担保 平安证券 4.2-5.2 深交所

20福电Y1-小公募 福清核电 10月26日14:00-17:00 20亿元(未设基础规模) 3+N年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信证券 3.7-5 上交所

20葛洲Y4-小公募 葛洲坝 10月26日13:00-16:00 合计发行30亿元(未设基础规模,可回拨) 2+N年 AAA/AAA 联合评级 无担保 中信证券/海通证券/光大证券/中金公司/长江证券/天风证券 3.5-4.5 上交所

20葛洲Y5-小公募 葛洲坝 10月26日13:00-16:00 合计发行30亿元(未设基础规模,可回拨) 3+N年 AAA/AAA 联合评级 无担保 长江证券/海通证券/光大证券/天风证券/中信证券/中金公司 3.7-4.7 上交所

20弘辉01-小公募 弘辉控股 10月26日14:00-16:00 合计发行5亿元(未设基础规模,可回拨) 3+2年 AA/AAA 联合评级 有担保 江苏省信用再担保集团有限公司担保 中信建投证券 3.5-4.5 上交所

20弘辉02-小公募 弘辉控股 10月26日14:00-16:00 合计发行5亿元(未设基础规模,可回拨) 5年 AA/AAA 联合评级 有担保 江苏省信用再担保集团有限公司担保 中信建投证券 3.95-4.95 上交所

20景控03-小公募 市国控集团 10月26日14:00-16:00 5亿元(未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合评级,中诚信 无担保 中信建投证券/长城证券 0-4.9 上交所

20上唐Y1-小公募 上海大唐 10月26日13:30-16:00 合计发行10亿元(未设基础规模,可回拨) 1+N年 AA+/AAA 新世纪 有担保 中国大唐集团资本控股有限公司担保 华泰联合证券/国泰君安证券/中信建投证券/中信证券/招商证券/平安证券/中金公司/海通证券 3.9-5.2 上交所

20上唐Y2-小公募 上海大唐 10月26日13:30-16:00 合计发行10亿元(未设基础规模,可回拨) 2+N年 AA+/AAA 新世纪 有担保 中国大唐集团资本控股有限公司担保 中信建投证券/招商证券/平安证券/国泰君安证券/中信证券/海通证券/中金公司/华泰联合证券 4.2-5.5 上交所

20中金13-小公募 中金公司 10月26日14:00-17:00 合计发行50亿元(未设基础规模,可回拨) 2+1年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中信证券/华泰联合证券 3-4 上交所

20中金14-小公募 中金公司 10月26日14:00-17:00 合计发行50亿元(未设基础规模,可回拨) 3+2年 AAA/AAA 中诚信 无担保 华泰联合证券/中信证券 3.2-4.2 上交所

【企业债】

20乐清债02 10月26日14:00-16:00 5亿元 5+2年 AA+ AA+ 新世纪 中信建投证券 跨市场 浙江省 2020/10/27 上限4.7

20蓉轨可续期02 10月26日14:00-16:00 10亿元 3+N年 AAA AAA 联合信评 天风证券/国开证券 跨市场 四川省 2020/10/28 上限5

20苏高投债01 10月26日14:00-16:00 6亿元 3+2+2年 AAA AAA 中诚信 南京证券 跨市场 江苏省 2020/10/28 上限4.3

【非公开】

潍坊滨海旅游集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 10月26日 20亿元 3+2年 6.8-7.3 AA/- 无担保 华金证券 上交所

南京江北新区建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 10月26日 10亿元 3+2年 AAA/ 无担保 南京证券/德邦证券 上交所

成都市润弘投资有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期) 10月26日 10亿元 3年 5.5-6.0 AA/- 无担保 首创证券/江海证券 上交所

南京未来科技城经济发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 10月26日 6.5亿元 3年 4.0-5.5 AA/- 无担保 招商证券/中信建投证券 上交所

都江堰兴堰投资有限公司2020年非公开发行公司债券 10月26日 16.5亿元 3年 5.0-6.0 AA/AAA 中证鹏元 有担保 成都城建投资管理集团有限责任公司担保 中天国富证券 上交所

盐城市盐都交通建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期) 10月26日 5亿元 2+1年 [] AA/ 无担保 东北证券 上交所

寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 10月26日 9亿元 3年 上限7.5 AA/AA 中证鹏元 无担保 恒泰长财证券 上交所

寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司2020年非公开发行公司债券 10月26日 12亿元 5年 [] AA/AA 中证鹏元 无担保 恒泰长财证券 上交所

长沙市城市建设投资开发集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期) 10月26日 12亿元 5年 3.5-5.0 AAA/- 无担保 中信建投证券 上交所

【PPN】

20大同煤矿PPN012:【4.5-5.5】大同煤矿集团有限责任公司, 1Y+1Y+1Y,AAA,不超过30亿,国企,山西,发行:1026-1027,缴款:1028,已发公募:20大同煤矿SCP005

20济南城建PPN001:【4-4.4】济南城市建设集团有限公司, 3Y+2Y,AAA,3亿,国企,山东,发行:1026-1027,缴款:1028,已发公募:19济南城建债01

20嘉公路PPN002:【2.5-3.5】嘉兴市高等级公路投资有限公司, 160D,AA+,5亿,国企,浙江,发行:1026-1027,缴款:1028,已发公募:20嘉公路MTN001

20龙口矿业PPN002:【4-5.3】龙口矿业集团有限公司, 2Y+1Y,--(山东能源集团有限公司担保至AAA),5-10亿,国企,山东,发行:1026-1027,缴款:1028,已发公募:09龙矿CP01

二级市场(二级组)

【存款】

今日线下存款价格年内到期小幅下跌,跨年期限有所上行,市场成交继续回暖。

【利率债】

今天利率债活跃度一般,收益率略有上行。具体参与机构没有明显变化,,国债方面,各期限均是外资为主买入,券商为主卖出,大行也有买入7Y和10Y。金融债方面,基金为主买入3Y,券商卖出;其他期限是基金、外资、券商为主买卖。

短利率方面,今日市场交投较一般,6M以上品种成交较多,收益率小幅下行。

【信用债】

短融&NCD

今天短融交投清淡,成交以6M内期限高评级品种为主,3M期限收益较昨日略有上行,其他期限变化不大,多为略高于估值成交,基金和银行双边参与为主。今日NCD交投活跃度一般,整体收益小幅上行,年底前到期和明年3月底前到期需求尚可,春节前到期上行较多。具体来看国股收益,12月底2.45;春节前3.01;明年3月底3.01;明年6月底3.10;明年9月底3.18。

中票

今日中票交投转清淡,超AAA品种平估值成交,其余品种基本估值减点成交。

企业债、公司债

今天公司债企业债交投清淡,市场整体热度降低,3年以内AA+资质以上个券交投为主,基本还是低估值成交,长久期个券交投一般。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜,高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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