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期权日报(20201009):隐含波动率大幅下跌

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来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐 执业证书编号:S0890517060001

1.期权市场成交量和PCR值

10月9日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1582710张,其中认购期权成交891389张,认沽期权成交691321张,PUT-CALL比率(PCR指标)为77.56%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1725381张,其中认购期权成交935334张,认沽期权成交790047张, PCR指标为84.47%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了320196张,其中认购期权成交178333张,认沽期权成交141863张, PCR指标为79.55%;沪深300股指期权合约共计成交了92284张,其中看涨期权成交51964张,看跌期权成交40320张,PCR指标为77.59%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数高位震荡,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨1.68%和2.04%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率大幅下跌,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率大幅下跌,认购期权的ATM波动率目前在18%-19.5%之间,认沽期权的在20%-28%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率大幅下跌,认购期权的ATM波动率目前在16%-19%之间,认沽期权的在21%-30%之间。

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率大幅下跌,认购期权的ATM波动率目前在19%左右,认沽期权的在23-27%左右。

沪深300股指期权,隐含波动率大幅下跌,看涨期权的ATM波动率目前在16%左右,看跌期权的在24%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下降,当天上证50指数期货成交了38519张合约,沪深300指数期货成交了98487张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡下行,最后分别收于-0.34%和-0.44%。

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