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ETP日报(20200709): 权益ETP涨多跌少,证券类ETF资金净流出

新浪财经2020中国基金业高峰论坛暨基金业致敬资本市场30周年云端峰会7月9日(周四)举行。肖钢、王忠民、刘晓艳、江向阳等大佬热议行业发展,史博、于善辉、陈一峰、王俊等解析下半年策略。

来源:华宝财富魔方

市场回顾:今日A股市场维持涨势,收盘上证综指上涨1.39%,收于3450.59点,深证成指上涨2.60%,收于13754.74点,创业板指上涨3.99%,收于2757.65点,两市成交额17261.87亿元。申万28个一级行业中仅银行(-1.19%)下跌,其余均上涨,商业贸易(+4.17%)、有色金属(+3.92%)和综合(+3.74%)领涨。

分级B方面:今日分级B总成交额30.96亿元,成交在千万以上的分级B涨多跌少:有色B(150197,+10.00%)、国防B(150206)涨停,银华锐进(150019,-1.31%)、银行B(150228,-0.19%)等少数分级B下跌。今日TMT B(150216)、健康B(150220)、食品B(150199)和生物药B(150272)触发上折,需注意溢价风险。

分级A方面:

今日国债期货低位震荡,收盘十年期主力合约T2009下跌0.08%。

今日分级A全天总成交额1.60亿元,成交在五百万以上的分级A中,中航军A(150221,+0.19%)涨幅较大,深成指A(150022,-0.20%)跌幅较大。

货币ETF

今日截至收盘银华日利七日年化收益率1.661%、华宝添益七日年化收益率1.624%、南方理财金H七日年化收益率为1.572%、建信添益七日年化收益率1.634%。今日收盘建信添益折价0.009%,银华日利溢价0.012%。

黄金ETF                                                     

今日国内黄金AU9999收盘上涨0.67%,黄金ETF中,华安黄金ETF上涨0.66%,预估折价率0.076%。今日白银期货主力合约上涨2.74%,白银基金上涨2.13%,预估溢价率0.27%。

商品期货ETF

华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF,持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%,其余基金资产主要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具,其中,投资于货币市场工具应不少于80%。

大成有色金属期货ETF(场内简称:有色期货),基金跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数,持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%,除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。

建信易盛郑商所能源化工期货ETF(场内简称:能源化工)跟踪易盛郑商所能源化工指数 A,投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于 80%。

今日有色期货成交额3809.86万元,收盘上涨1.61%,预估折价率0.363%;豆粕ETF成交额4912.83万元,收盘上涨0.20%,预估折价率0.655%。

跨境ETF

QDII-ETP方面,上日德国DAX指数下跌0.97%,法国CAC40指数下跌1.24%,纳斯达克100指数上涨1.36%,标普500指数上涨0.78%,今日盘中德国DAX指数上涨1.23%,法国CAC40指数上涨0.19%。今日收盘华安德国30ETF上涨0.38%,预估折价率1.51%,国泰纳斯达克100ETF上涨0.47%,预估折价率0.25%;博时标普500ETF上涨0.15%,预估折价率1.21%。

油气ETP

上日标普全球石油指数下跌0.21%,标普石油天然气上游股票指数上涨0.15%。今日收盘华安石油下跌0.49%,预估溢价率0.261%,华宝油气下跌0.36%,预估溢价率4.133%。

上日NYMEX原油上涨0.64%,ICE布油上涨0.67%,今日盘中NYMEX原油下跌0.44%,ICE 布油涨跌持平。今日收盘南方原油(暂停申购)下跌0.47%,预估溢价率13.97%;易方达原油(暂停申购)下跌0.74%,预估溢价率23.95%;嘉实原油(暂停申购)下跌0.15%,预估溢价率3.48%。

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