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券商板块午后发力,认购IV持续下跌——期权日报

来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

4月14日当天,期权市场成交持续低迷。50ETF期权合约共计成交了1819514张,其中认购期权成交964657张,认沽期权成交854857张,PUT-CALL比率(PCR指标)为88.62%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1472020张,其中认购期权成交772530张,认沽期权成交699490张, PCR指标为90.55%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了227137张,其中认购期权成交121827张,认沽期权成交105310张, PCR指标为86.44%;沪深300股指期权合约共计成交了40910张,其中看涨期权成交21794张,看跌期权成交19116张,PCR指标为87.71%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数强势上攻,券商板块午后发力,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨1.7%和1.93%。

今天期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,认购期权隐含波动率震荡下行,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,认购期权日内ATM波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在13.5%-15.5%之间,认沽期权的在21%-26%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,认购期权日内ATM波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在15%-17.5%之间,认沽期权的在22%-25%之间。

嘉实沪深300ETF期权,日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在16.5%-18%之间,认沽期权的在21%-26%之间。

沪深300股指期权,看涨期权日内ATM波动率震荡下行,当月看涨期权的ATM波动率目前在17.5%左右,看跌期权的在28.5%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货比上一交易日小幅上升,当天上证50指数期货成交了42296张合约,沪深300指数期货成交了109947张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡下行,最后分别收于-0.41%和-0.36%。

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